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题名:
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高维时间序列序列相关性和条件异方差检验 gao wei shi jian xu lie xu lie xiang guan xing he tiao jian yi fang cha jian yan / 周泽人著 , |
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ISBN:
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978-7-5230-0123-3 价格： CNY36.00 |
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语种:
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chi |
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载体形态:
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104页 23cm |
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出版发行:
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出版地： 北京 出版社： 中国统计出版社 出版日期： 2023.4 |
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内容提要:
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本书主要讨论高维时间序列的白噪声检验方法和条件异方差检验方法。由于高维时间序列的一个特点是其内部结构往往十分复杂，构造的白噪声检验和条件异方差检验的统计量的渐近分布形式通常十分复杂，同时包含一些难以直接估计的参数，这就导致其临界值难以获得。针对上述问题的一个解决方法是构造适当的bootstrap方法获得统计量的临界值，bootstrap方法的优点是可以避免对渐近分布中的复杂参数的估计，直接获得统计量的渐近分布。本书分为三章。第一章介绍一元和多元时间序列的白噪声检验方法和条件异方差检验方法，同时介绍一些用于时间序列上的bootstrap方法；第二章介绍高维时间序列的白噪声检验方法；第三章介绍高维时间序列的条件异方差检验方法。 |
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主题词:
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时间序列分析 |
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中图分类法:
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O211.61 版次： 5 |
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主要责任者:
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周泽人 zhou ze ren 著 |
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索书号:
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O211.61/glg7738 |