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题名:
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考虑时变高阶矩属性风险传染的碳金融资产定价理论与方法 [ 专著] kao lv shi bian gao jie ju shu xing feng xian chuan ran de tan jin rong zi chan ding jia li lun yu fang fa / 云坡著 , |
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ISBN:
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978-7-312-05482-2 价格： CNY58.00 |
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语种:
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chi |
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载体形态:
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170页 24cm |
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出版发行:
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出版地： 合肥 出版社： 中国科学技术大学出版社 出版日期： 2023 |
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内容提要:
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本书是在国家实现碳达峰和碳中和宏观战略指导下的微观基础研究，基于碳市场非对称性、政策冲击敏感性强以及时变波动性等专属特征，聚焦研究碳排放权市场化交易中的定价问题，揭示碳溢价波动形成机理和定价信息。本书从理论层面上，构建了考虑高阶矩属性风险传染关系的碳金融资产定价框架；从实验层面，构建了考虑波动趋势异质性的碳金融资产及其定价因子的高阶矩属性传染关系检验的新方法；最后，构造了Multi-LSTM模型和NAGARCHSK-LSTM集成模型，实现了碳价的拟合与预测。 |
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主题词:
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二氧化碳 排污交易 |
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中图分类法:
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F830.9 版次： 5 |
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中图分类法:
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X511 版次： 5 |
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主要责任者:
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云坡 yun po 著 |
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索书号:
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F830.9/glg1044 |