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题名:
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基于非线性期望的系统性风险度量和期权定价 [ 专著] ji yu fei xian xing qi wang de xi tong xing feng xian du liang he qi quan ding jia / 王洪霞著 , |
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ISBN:
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978-7-5096-8397-2 价格： CNY88.00 |
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语种:
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chi |
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载体形态:
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174页 图 24cm |
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出版发行:
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出版地： 北京 出版社： 经济管理出版社 出版日期： 2022 |
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内容提要:
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经济问题研究中著名的Allais悖论对作为现代经济学基石的von Neumann-Morgenstern期望效用大化公理化体系提出了严峻挑战，而Ellsberg悖论进一步揭示了以非线性来代替线性期望效用公理化体系的必要性。因而，从线性到非线性，利用非线性期望理论来分析金融和经济问题成为当前的迫切需求。为了有效解决不确定性环境下的风险度量和期权定价问题，我们将研究的目光投向非线性期望领域。 |
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主题词:
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金融风险防范 研究 |
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主题词:
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期权定价 研究 |
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中图分类法:
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F830.2 版次： 5 |
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中图分类法:
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F830.95 版次： 5 |
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主要责任者:
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王洪霞 wang hong xia 著 |
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附注:
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河南省哲学社会科学规划项目成果 经管出版 |
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索书号:
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F830.2/glg1031 |