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题名:
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实证资产定价 [ 专著] shi zheng zi chan ding jia / 图兰·G.巴利(Turan G. Bali)，罗伯特·F.恩格尔(Robert F. Engle)，斯科特·默里(Scott Murray)著 , 张学勇，朱一峰译 |
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ISBN:
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978-7-300-27483-6 价格： CNY96.00 |
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语种:
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chi |
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载体形态:
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442页 27cm |
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出版发行:
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出版地： 北京 出版社： 中国人民大学出版社 出版日期： 2020 |
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内容提要:
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本书系统梳理了实证资产定价分析方法和该领域最新的成果。前半部分主要介绍资产定价实证分析的方法：概括性统计、相关性分析、稳定性分析、投资组合分析、Fama-Macbeth回归分析。后半部分介绍股票横截面收益的相关因素，例如：市场因子、风险系数、公司规模、价值溢价、动量因素、短期反转、流动性、三阶矩、特质波动率、期权隐含的波动率以及其他股票预测因素。 |
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主题词:
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股票价格 研究 |
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中图分类法:
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F830.91 版次： 5 |
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其它题名:
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股票横截面收益 |
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主要责任者:
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巴利 ba li 著 |
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主要责任者:
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恩格尔 en ge er 著 |
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主要责任者:
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默里 mo li 著 |
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次要责任者:
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张学勇 zhang xue yong 译 |
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次要责任者:
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朱一峰 zhu yi feng 译 |
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索书号:
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F830.91/glg7722 |