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题名:
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时变非线性脆弱欧式期权和巨灾债券定价研究 [ 专著] shi bian fei xian xing cui ruo ou shi qi quan he ju zai zhai quan ding jia yan jiu / 马超群[等]著 , |
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ISBN:
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978-7-5667-2378-9 价格： CNY60.00 |
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语种:
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chi |
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载体形态:
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224页 图 23cm |
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出版发行:
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出版地： 长沙 出版社： 湖南大学出版社 出版日期： 2022 |
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内容提要:
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本书共八章，内容包括：随机波动率和随机利率下脆弱欧式期权定价、带双随机波动率的跳－扩散过程下脆弱欧式期权定价、随机利率和随机利差下脆弱欧式期权定价、具有相关跳跃风险的脆弱期权定价、非齐次泊松过程下的巨灾债券定价、基于极值理论分布的巨灾债券定价、双随机复合泊松损失过程下的巨灾债券定价。 |
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主题词:
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期权定价 研究 |
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主题词:
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灾害保险 债券 |
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中图分类法:
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F830.95 版次： 5 |
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中图分类法:
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F830.91 版次： 5 |
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主要责任者:
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马超群 ma chao qun 著 |
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索书号:
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F830.95/glg7741 |