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题名:
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稳健混合模型 wen jian hun he mo xing / 余纯著 , |
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ISBN:
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978-7-5096-6102-4 价格： CNY68.00 |
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语种:
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chi |
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载体形态:
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155页 图 24cm |
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出版发行:
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出版地： 北京 出版社： 经济管理出版社 出版日期： 2019 |
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内容提要:
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《稳健混合模型》提出了经由均值漂移惩罚的稳健混合模型方法(RMM)和稳健混合回归模型方法(RM2),这两种方法可以同时进行参数估计和离群值检测。一个均值漂移参数γ,被引入到混合模型(混合回归模型)中,并用非凸的惩罚函数对其加以惩罚。这些非凸的惩罚函数都有对应的闹值法则用于对该均值漂移参数的估计。基于这样的模型设定,我们提出了一种选代的间值嵌入式的EM算法对惩罚目标函数大化进行参数估计。通过和其他的稳健混合回归模型方法进行比较,我们提出的RMM和RM2方法在离群值检测和参数估计两个方面都有更优的表现。 |
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主题词:
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数理统计 统计分析 |
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中图分类法:
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O212 版次： 5 |
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主要责任者:
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余纯 yu chun 著 |
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责任者附注:
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余纯,统计学博士,现任江西财经大学统计学院副教授。研究方向为稳健线性回归、稳健混合模型、变量与模型选择以及精算科学等。主要讲授“金融数学”“精算概率”“概率论”“线性模型方法”以及“数理统计前沿问题研究”等大学本科和研究生课程。 |
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索书号:
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O212/glg8025 |